2. 特に暗号通貨において、オプションなしでポートフォリオ最適化を実行できない理由

$STRATOS Virtuals Genesis; 6月15日、午後1時UTC
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最適な暗号通貨ポートフォリオ管理にはオプション取引が必要です。
ポートフォリオは線形の露出を超えて、凸性を採用しなければなりません。
オプションは単なるヘッジツールではなく、価格、時間、ボラティリティ、スピード、および「バンプ」（ジャンプ）の次元にわたる、正確な、経路依存または非依存の取引表現を可能にします。
清算リスクのある永続先物と異なり、オプションは非回収型の非対称ペイオフを可能にします。永続ペイオフはいずれの場合でもオプション戦略によって再現できます。リスクレスな担保、「ベーシス」、およびリスクのある借入・貸付は単純なオプション戦略のペイオフです。

凸性は、ボラティリティを「軽減すべきリスク」から「収益化する原材料」へと変えます。

体系的なオプション戦略を使用することで、『小さな損失でも無損失よりマシ』というアプローチを採用し、絶滅イベントに対する保険を提供し、回復のためのオプション性を保持しながら、市場が動く「どこ」だけでなく「どのように」、「いつ」市場が動くかから利益を得る凸ポジションにさらに資本を割り当てることができます。

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