2. Por qué no se puede realizar la optimización de cartera, especialmente en criptomonedas, sin opciones

$STRATOS Virtuals Genesis; 15 de junio, 1pm UTC
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La Gestión Óptima de Carteras Cripto exige el Comercio de Opciones.
Las carteras deben trascender las exposiciones lineales y adoptar la convexidad.
Las opciones no solo son herramientas de cobertura; permiten expresiones comerciales precisas, dependientes o no del camino, a través de dimensiones de precio, tiempo, volatilidad, velocidad y 'aspereza' (salto).
A diferencia de los futuros perpetuos con riesgo de liquidación, las opciones permiten pagos asimétricos sin recurso. Los pagos perpetuos pueden en cualquier caso ser replicados mediante estrategias de opciones; colaterales sin riesgo, 'basis', y préstamos y préstamos arriesgados son pagos simples de estrategias de opciones.

La convexidad transforma la volatilidad de un "riesgo a mitigar" a "materia prima para monetizar".

El uso de estrategias sistemáticas de opciones permite un seguro contra eventos de extinción al adoptar el enfoque de 'peor perder pequeñas pérdidas que ninguna pérdida', y por lo tanto preservando la opcionalidad para la recuperación, mientras se asigna más capital a posiciones convexas que se benefician no solo de en qué dirección se mueven los mercados, el 'dónde', sino también el 'cómo' y 'cuándo' se mueven los mercados.

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